Hola Lucas.
Yo te puedo comentar algo del proceso de nacionalidad en España, así que puede que en Italia sea algo distinto.
Tu esposa, por lo que entiendo, no tiene porque tener la nacionalidad si vos querés ir primero a España, y que después se una ella a ti. Pero cuando estés asentado en España, con trabajo reconocido, dinero en el banco y departamento en aquiler para acoger a tu familia al completo, el procedimiento indica que debes pedir reagrupación familiar para ciudadano de la UE, pues vos vas a ser italiano.
En cuanto a la pregunta o aseveración que hacés, que no se muy bien si es una cosa u otra, de si tus hijas deben ir a italia para tramitar la nacionalidad, yo entiendo que no, pero es que además, se plantea una cuestión legal.
La nacionalidad se tramita en el consulado italiano a donde el solicitante tenga residencia legal y efectiva, por lo tanto si vos por ejemplo vivis en argentina y no has obtenido del ministerio de italia residencia en italia, la residencia la tenes en tu país de origen, Argentina, y la nacionalidad se debe tramitar en el consultado correspondiente a tu circunscripción de origen, puede ser Buenos Aires ciudad u otro consulado. Si vas a Italia, y logras tener permiso de residencia legal y efectiva, podes empezar a tramitar tu nacionalidad allá, pero al pedir las de tus hijas puede que te pidan que ellas, a través de tu esposa, inicien el tramite en el consultado correspondiente de Argentina, porque si bien vos tenes residencia en Italia, ellas no. Por otra parte, si vos podes obtener la nacionalidad italiana, podes ir a España legalmente, y pedir con los requisitos ya indicados la regrupación familiar para ciudadano de la UE, pero garantizando que les podes dar sanidad, educación y vivienda de tu salario o ingreso establecido e informado oportunamente a la Delegación de Extranjeros, donde se tramita, no sirve una declaracion o un escrito. Y ahí, cuando tengan residencia efectiva en España, podés pedir la nacionalidad italiana para tu mujer e hijas desde el consulado italiano correspondiente a el lugar de España donde vivas, o pedir la nacionalidad española, pues los latinoamericanos tenemos derechos a optar a la nacionalidad en españa a los 2 años de residencia, si bien puede demorar 3 o 4 años más el proceso.
Espero haber ayudado en algo.
Jose